Money management a regra de 2 por cento

Money Management: A regra de 2 por cento

A regra de 2 por cento é um princípio básico da gestão de risco (eu prefiro os termos "gestão de risco" ou "preservação do capital" como eles são mais descritivos do que "gestão de dinheiro"). Mesmo se as probabilidades são empilhadas em seu favor, não é aconselhável arriscar uma grande parte do seu capital em um único comércio.

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Larry Hite, em Market Wizards de Jack Schwager (1989). Menciona duas lições aprendidas de um amigo:

Hite continua descrevendo sua regra de 1 por cento que ele aplica a uma ampla gama de mercados. Isso desde então tem sido adaptado por traders de ações de curto prazo como a regra de 2 por cento:

Isso significa que uma corrida de 10 perdas consecutivas só consumir 20% do seu capital. Isso não significa que você precisa negociar 50 ações diferentes - seu capital em risco é normalmente muito menor do que o preço de compra do estoque.

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Aplicando a regra de 2%

Calcule 2% de seu capital de negociação: seu capital em risco

Deduzir a corretora na compra e venda para chegar ao seu Risco Máximo Permissível

Calcule seu Risco por Ação:

Deduza o stop-loss do preço de compra e adicione uma provisão para o deslizamento (nem todas as paradas são executadas no limite real). Para um curto comércio, o procedimento é invertido: deduzir o preço de compra do stop-loss antes de adicionar deslizamento.

O Número Máximo de Acções é então calculado dividindo o seu Risco Máximo Permissível pelo Risco por Acção.

Imagine que seu capital total de negociação de ações é de US $ 20.000 e seus custos de corretagem são fixados em US $ 50 por comércio.

Seu Capital em Risco é: US $ 20.000 * 2% = US $ 400 por comércio.

Deduzir a corretora, na compra e venda, e seu Risco Máximo Permissível é: $ 400 - (2 * $ 50) = $ 300.

Calcule seu Risco por Ação:

Se um estoque é fixado o preço em $ 10.00 e você quer colocar um stop-loss em $ 9.50, então seu risco é 50 centavos por a parte.

Adicionar derrapagem de dizer 25 centavos de dólar e seu risco por ação aumenta para 75 centavos por ação.

O número máximo de ações que você pode comprar é, portanto:

$ 300 / $ 0.75 = 400 partes (a um custo de $ 4000)

Teste rápido

Seu capital é de US $ 20.000 e corretagem é reduzida para US $ 20 por comércio. Quantas ações de US $ 10,00 você pode comprar se você colocar o seu stop loss em US $ 9,25? Aplique a regra de 2 por cento.

Dica: Lembre-se de permitir a corretagem, na compra e venda, e derrapagem (de dizer 25 centavos / ação).